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風險管理基礎知識 風險管理基礎知識和基本理念篇一
導語：第一章主要講述了風險主要類別、風險管理的主要策略、風險與資本、風險管理的數理基礎，在復習時要注意風險與收益的關系、四大主要風險、四大風險管理的策略和資本的分類這些知識點。
1、風險：未來結果出現收益或損失的不確定性。
損失是一個事后概念，而風險卻是一個事前概念。
2、正確認識風險與收益的關系的意義：
一方面有助于商業銀行對損失可能性和盈利可能性的平衡管理，防止過度強調風險損失而制約機構的盈利和發展;
另一方面有利于商業銀行在經營管理活動中主動承擔風險。
3、通常將風險可能造成的損失三大類，如下：
預期損失：商業銀行業務發展中基于歷史數據分析可以預見到的損失，通常為一定歷史時期內損失的平均值(中間值)。
非預期損失：利用統計分析方法(在一定的置信區間和持有期內)計算出的對預期損失的偏離，是商業銀行難以預見到的較大的損失。
災難性損失：超出非預期損失之外的可能威脅到商業銀行安全性和流動性的重大損失。
1、《中華人民共和國商業銀行法》第四條明確規定了“商業銀行以安全性、流動性、效益性為經營原則，實現自主經營，自擔風險，自負盈虧，自我約束“。——“三性，四自”
2、風險管理與商業銀行經營的關系主要體現在五個方面：(多選)
(1)承擔和管理風險是商業銀行的基本職能，(基本職能是什么?)也是商業銀行業務不斷創新發展的原動力。
(2)從根本上改變了商業銀行的經營模式。
(3)為商業銀行風險定價提供依據。
(4)健全的風險管理體系為商業銀行創造價值。(健全的風險管理體系具有自覺管理、微觀管理、系統管理、動態管理等功能。并沒有宏觀管理。)
(5)體現商業銀行的核心競爭力。(在商業銀行的經營過程中，決定風險承擔能力的兩個重要因素是：資本金規模、商業銀行的風險管理水平。)
考點3 商業銀行風險管理的發展
信用風險：債務人(不是債權人)或交易對手未能履行合同所規定的義務或信用質量發生變化，影響金融產品價值，從而給債權人或金融產品持有人造成經濟損失的風險。
市場風險：金融資產價格和商品價格的波動給商業銀行表內頭寸、表外頭寸造成損失的風險。
操作風險：由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統(前三項為內部事件)以及外部事件所造成損失的風險。
流動性風險：商業銀行無法及時獲得或者無法以合理的成本獲得充足資金，以償付到期債務或其他支付義務、滿足資產增長或其他業務發展需要的風險。
國別風險：
聲譽風險：商業銀行經營、管理及其他行為或外部事件導致利益雙方對商業銀行負面評價的風險。
法律風險：商業銀行因日常經營和業務活動無法滿足或違反法律規定，導致不能履行合同、發生爭議/訴訟或其他法律糾紛而造成經濟損失的風險。
戰略風險：商業銀行在追求短期商業目的和長期發展目標的'過程中，因不適當的發展規劃和戰略決策給商業銀行造成損失或不利影響的風險。(四個體現：一是戰略目標缺乏整體兼容性;二是經營戰略存在缺陷;三是實現目標資源匱乏;四是實施過程質量難以保證)
注意：
1、系統性風險(市場風險)不能夠完全消除——風險對沖;非系統性風險(信用風險)可以完全消除——風險分散。
2、相對于信用風險而言，市場風險具有：數據充分和易于計量;明顯的系統性。
考點5 風險管理的主要策略
1、風險分散
馬科維茨的投資組合理論認為，只要兩種資產收益率的相關系數不為正1(即不完全相關)，分散投資于兩種資產就具有降低風險的作用。
對于由相互獨立的多種資產組成的投資組合，只要組合中的資產個數足夠多，該投資組合非系統性風險就可以通過這種分散策略完全消除。
2、風險對沖
風險對沖對管理市場風險(利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險)非常有效，可以分為自我對沖和市場對沖兩種。
自我對沖——資產負債表
市場對沖——衍生產品市場
3、風險轉移
風險轉移分為保險轉移(購買保險)和非保險轉移(轉移給第三方擔保、備用信用證)。
4、風險規避
風險規避簡單地說就是：不做業務，不承擔風險。
風險規避策略實施成本主要在于風險分析和經濟資本配置的支出。
5、風險補償
風險補償是指商業銀行在所從事的業務活動造成實質性損失之前，對所承擔的風險進行價格補償的策略性選擇。
考點6 資本的定義、作用和分類
資本：銀行從事經營活動必須注入的資金，可以用來吸收銀行的經營虧損，緩沖意外損失，保護銀行的正常經營，為銀行的注冊、組織營業以及存款進入前的經營提供啟動資金等。
作用：一是提供融資;二是吸收和消化損失;三是限制業務過度擴張和風險承擔，增強銀行系統的穩定性;四是維持市場信心;五是為風險管理提供最根本的驅動力。
核心功能：吸收損失
分類：(三類)
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注意：1、未分配利潤屬于核心資本，未分配儲備不屬于核心資本
2、重估儲備屬于附屬資本
3、風險管理始終都是由代表資本根本利益的董事會來推動并承擔最終風險責任的。
類型
計算法
信用風險資產
標準法、內部評級初級法、內部評級高級法
市場風險資產
標準法、內部模型法
操作風險資產
標準法、基本指標法、高級計量法
《巴塞爾新資本協議》規定商業銀行核心資本充足率不得低于4%，資本充足率不得低于8%。
1、中國銀監會2012年頒布的《商業銀行資本管理辦法(試行)》明確提出了四個層次的監管資本要求：
一是核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%，6%，8%;
二是儲備資本2.5%和逆周期資本0-2.5%;
三是系統重要性銀行附加資本1%;
四是特殊資產組合追加——第二支柱資本。
1、經濟資本配置對商業銀行的作用：
一是有助于商業銀行提高風險管理水平;
二是有助于商業銀行指定科學的業績評估體系。經風險調整的業績評估方法rapm(risk adjusted performance measurement)
2、經風險調整的資本收益率raroc(risk adjusted return on capital)=
(ni為稅后凈利潤-el為預期損失)/ul為非預期損失或經濟資本
3、以經濟資本(而非監管資本)為基礎的經風險調整的業績評估方法，克服了傳統績效考核中盈利目標未充分反映風險成本的缺陷。
考點9 風險管理的數理基礎
絕對收益=期末的資產價值-期初的投資額
百分比收益率=(期末的資產價值-期初的投資額+資產持有期間的收益)/期初的投資額
預期收益率
方差——方差越大，取值范圍越大，不確定性增加。
標準差——標準差越大，標明資產收益率波動性越大。
正態分布——隨機變量x落在距均值1倍、2倍、2.5倍標準差范圍的概率分別是68%，95%，98%。
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